必一体育-中国外汇交易中心：9月离岸(CNH)人民币兑美元即期汇率升值 在岸(CNY)人民币兑美元即期汇率升值

发布时间：2026-11-01 12:11:10

中外洋汇生意业务中央：9月离岸(CNH)人平易近币兑美元即期汇率升值 于岸(CNY)人平易近币兑美元即期汇率升值中外洋汇生意业务中央：9月离岸(CNH)人平易近币兑美元即期汇率升值 于岸(CNY)人平易近币兑美元即期汇率升值 2026年10月12日 10:55 智通财经APP

10月12日，中外洋汇生意业务中央发文，9月，离岸（CNH）人平易近币兑美元即期汇率升值，于岸（CNY）人平易近币兑美元即期汇率升值；日均平均价差（CNY-CNH的绝对于值）为30BP，较上月削减3BP；CFETS人平易近币汇率指数及参考BIS钱币篮子、参考SDR钱币篮子的人平易近币汇率指数别离较上月末上升1.31%、上升1.34%、上升1.44%。离岸人平易近币债券刊行额较上月增长。CNH HIBOR隔夜、7天、3个月及1年期较上月末别离上升8BP、上升5BP、上升1BP及基本稳定。

原文以下：

2026年9月境外人平易近币市场综述

内容撮要

9月，离岸（CNH）人平易近币兑美元即期汇率升值，于岸（CNY）人平易近币兑美元即期汇率升值；日均平均价差（CNY-CNH的绝对于值）为30BP，较上月削减3BP；CFETS人平易近币汇率指数及参考BIS钱币篮子、参考SDR钱币篮子的人平易近币汇率指数别离较上月末上升1.31%、上升1.34%、上升1.44%。离岸人平易近币债券刊行额较上月增长。CNH HIBOR隔夜、7天、3个月及1年期较上月末别离上升8BP、上升5BP、上升1BP及基本稳定。

1 中国香港、澳门及中国台湾地域境外人平易近币存款

2026年8月，中国香港及中国台湾地域离岸市场人平易近币存款范围较上月削减。此中，中国香港地域人平易近币存款范围为11014.96亿元，较上月削减2.1%，中国台湾地域人平易近币存款范围为1099.89亿元，较上月增长3.2%。中国香港地域跨境商业结算金额为15376.23亿元，较上月增长11.1%。2026年8月，澳门地域人平易近币存款范围为737.39亿澳门元（以人平易近币计价为614.29亿元），较上月增长4.4%（以人平易近币计价较上月增长4.1%）。

2 离岸人平易近币外汇市场

9月，离岸（CNH）人平易近币兑美元即期汇率升值，于岸（CNY）人平易近币兑美元即期汇率升值。

即期市场：9月30日，CNH兑美元即期汇率收在6.7089，较上月末升值0.14%；CNY兑美元即期汇率收在6.7053，较上月末升值0.22%；日均平均价差（CNY-CNH的绝对于值）为30BP，较上月削减3BP。CFETS人平易近币汇率指数及参考BIS钱币篮子、参考SDR钱币篮子的人平易近币汇率指数别离为103.20、110.6一、98.06，别离较上月末上升1.31%、上升1.34%、上升1.44%。

汇率衍生品市场：价格方面，CNH 1年期失期点收在-2102BP，较上月末降落278BP；CNY 1年期失期点收在-2112BP，较上月末降落289BP。于岸及离岸日均失期点差（CNH-CNY）的绝对于值为13BP，较上月上升2BP。成交量方面，2026年9月，港交所USD/CNH期货尺度合约成交量为164.65万张，较上月增长19.9%，月末未平仓合约3.45万张，较上月增长7.3%。港交所USD/CNH期权合约成交30张，较上月增长20.0%，月末未平仓合约126张，较上月削减40.9%。2026年8月，新交所USD/CNH期货尺度合约成交量为413.81万张，较上月削减0.4%，月末未平仓合约24.73万张，较上月增长15.5%。新交所USD/CNH期权合约成交11756张，较上月增长133.6%，月末未平仓合约18902张，较上月增长78.9%。

3 离岸人平易近币债券市场

9月，离岸人平易近币债券市场刊行债券97只，较上月削减3只，刊行额为1842.27亿元，较上月增长68.8%。

4 离岸人平易近币钱币市场

9月末，隔夜、7天、3个月及1年期CNH HIBOR别离收在1.4621%、1.4682%、1.6361%及1.6694%，较上月末别离上升8BP、上升5BP、上升1BP及基本稳定。离岸对于于岸拆借利率隔夜、7天、3个月及1年期平均利差（HIBOR-SHIBOR）别离为-4BP、0BP、20BP及19BP，较上月平均值别离降落2BP、降落2BP、上升1BP及降落2BP。

9月末，7天、3个月及1年期CNH远期隐含收益率别离收在1.3024%、1.2555%及1.3538%，较上月末别离上升16BP、降落6BP及降落1BP。

5 境外机构于境内银行间市场动态

截至9月末，介入境内银行间外汇市场的境外机构总数达262家，较上月增长5家。外汇即期市场中，境外清理行30家（较上月增长1家），境外到场行77家（较上月稳定），境外央行类机构70家（较上月稳定）。

介入境内银行间本币市场的境外机构和其产物总数达5895家（只），较上月末增长23家（只）。此中央行类机构187家、贸易银行494家、非银行类金融机构254家、中持久机构投资者43家、金融机构刊行投资产物4917只，较上月末别离增长6家、削减10家、增长3家、削减1家、增长25只。

9月，于境内银行间外汇市场，境外机组成交量总计22616.96 亿元，环比增长6.23%。此中，外汇即期成交量为1524.60 亿元，环比增长16.2%；外汇衍生品成交量为8463.19 亿元，环比增长33.5%；外币拆借及外币回购成交量为12629.17亿元，环比削减7.4%。于境内银行间钱币市场，境外机组成交量总计13085.20亿元，环比削减9.7%。于境内银行间债券市场，境外机组成交总额总计11973.07亿元，环比削减14.9%。此中，境外央行类机组成交金额1890.66亿元，环比削减14.8%；境外贸易银行成交金额为8289.33亿元，环比削减15.0%；境外非银行类金融机构（含境外中持久机构投资者）成交金额为558.39亿元，环比增长10.7%；境外金融机构刊行投资产物成交金额为1234.69 亿元，环比削减22.8%。

本文编选自中国钱币市场公家号，智通财经编纂：陈雯芳。

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